Судя по описанию, это не похоже на аллергическую реакцию — при аллергии обычно присутствуют выделения из носа, зуд, чихание, а боль не ограничивается только лобной зоной. Более вероятно, что на холодном влажном воздухе происходит спазм сосудов или отёк слизистой в области лобных пазух, что и даёт ощущение распирающей боли во лбу, глазницах и висках. Хорошо, что симптом быстро проходит в тепле — это говорит в пользу сосудистой или рефлекторной природы боли, а не серьёзного воспаления.
Для уточнения причины стоит сделать рентген или КТ придаточных пазух носа, чтобы исключить хронический синусит — иногда такая боль на холод может быть его проявлением. Если пазухи окажутся в порядке, разумно обратиться к неврологу, так как холодовая головная боль может быть связана с реакцией сосудов головного мозга на низкую температуру.
Пока обследование не пройдено, попробуйте в холодную погоду закрывать лоб и нос шарфом или капюшоном, сократить время прогулок в дождь и ветер, и после возвращения домой согреваться постепенно. Если боль усиливается, сопровождается температурой, гнойными выделениями из носа или не проходит после согревания — это повод для очной консультации ЛОР-врача.